快樂為助人之本的幸福園地

之前在某些論壇與部落格中看到類似的問題～

程式交易是否可以用在股票？

在下的答案當然是～

從上禮拜到現在～

已經埋首於程式交易的修改好多時日了～

越來越覺得程式交易這條路真的也不好走～

其實有關動態加減碼的發想是來自於政大的這篇文章～

不過這篇文章的目的是幫系統進行停損～

所以嚴格說起來只會「減碼」～

但是減碼之後還是得加碼才會讓系統自動復活啊～

因此在下前一篇的動態加減碼的策略就是從這來的～

也許是標題的加碼太過於聳動而變成焦點～

不過這裡的加碼並非真的加碼而是回復到原本的操作槓桿～

這樣寫起來是否比較「溫和」了一點？呵呵～～

在績效再創MaxDD的今天～

在下反而出現了很不一樣的想法～

個人認為重要到非得要記錄下來不可～

所以特別整理下來免得忘記！

在玩股網這裡看到有寫程式交易的同好～

分享了他用季線操作的績效回測結果～

其實很有趣也很有教育意義～

當然在下過去也嘗試過類似的方式去回測～

無論結果如何～

光是可以初步證明用季線操作的確可以賺錢這點～

以及停損的威力就很值得大家去看看了～

以下在下分享一些看法～

其實走程式交易這條路是很辛苦的～

當然要靠投機賺錢哪種方法不辛苦？

說很輕鬆賺到錢的大部分是騙子～～

有位朋友因為對於目前的程式有不安感而暫時停止交易～

讓在下有些許感觸～

其實在下在程式交易分類中的文章～

提到許多這方面問題的探討～

連自己回去重新審視都有不同的感觸～

這裡再次針對這類似的問題提出自己的小小看法～

運用程式交易的好處～
主要是能夠規避人性的操作～
不然像最近這次從83XX起跌的大空頭～
幾乎不反彈的連續跌到70XX點才止跌～
若不是使用程式交易來操作～
在下空單幾乎無法避免的想要停利於75XX左右～
甚至是否有機會建立83XX的空單還非常男說～
不過這又顯示出了另一種痛苦～
就是無法買在最低賣在最高～
能夠做到這種的程式單很少～
甚至真能這樣做到的程式在下還建議別碰～

分線程式因為之前處理換倉跳空的問題～

導致今天尾盤少追一口空單～囧r2

今天又要情商老婆借點時間修改Bug了～～

我之前的觀念是認為較低的交易次數～

意味著能夠降低交易成本以及看似可以降低盤整被八的次數(吧?)～

可是藍色投機客大大也說交易次數要多些才好～

對於計量交易而言～

一般人進行程式交易回測的時候～

大都著眼於獲利上的表現～

對於其他的數據則比較不注意～

在下在這篇有提到一些粗淺的看法～

在此提出一些新的經驗與想法來檢視績效～

似乎不少人對於程式交易中的交易策略適用性的判斷感到困惑～

每每研發或是拿到買到程式的時候都很興奮～

但是操作後賺賺賠賠就開始存疑甚至質疑是否有用～

往往沒有有效而簡單的判斷方式來斷定程式是否堪用～

只能看著回測績效去思考到底程式有沒有問題～

許多大大都分享了很多方法來研判程式的可行性～

而非只是曲線近似產生的假的程式與績效～

不過在下想分享一個簡單的方法來判斷～

感謝某版友熱情相助關於在下遇到換倉日跳空的問題～

在此不吝分享之前看到噗浪上對於回測資料準確性的探討～

一個程式交易者～

無論程式本身的來源為何～

一定都會用到回測這個功能～

並且很容易因為其表現出來的績效吸引而無法自拔～

不過在下的經驗是千萬不要因此掉入貪婪的陷阱！

在前一篇文章中分享關於期貨槓桿的問題～

至於到底要用多大的槓桿來操作？這其實很關鍵很重要～

這標題其實很顯而易見～策略當然是重點～

但是常常很多人在做法上卻把策略當作最後的考量～

在下也曾經犯了這個錯誤～

而且此問題似乎不經歷過都很難去理解與體認～

目前期貨程式是用日線來進行操作～

分享一下在下目前認為的優缺點～