利用程式交易操作期貨會失敗的原因~
就是不老老實實的照著程式訊號操作~亦即選擇性凹單或平倉~

就這樣~~

好啦好啦~在下知道這樣寫鐵定被版友們毒打~
以下就來好好分析與思考為何程式交易期貨容易失敗?

本來想系統性的列舉出失敗的原因~
不過原諒在下小懶惰~就讓在下直接一條一條逐項列出吧~

 

1.不了解自己所使用的程式--因為程式或訊號是用買的~
這個問題很關鍵~
不是自己親自把操作技巧與方式撰寫成程式的~
而是購買人家寫好的程式或是購買訊號加以操作~
甚至是參加期貨商提供的程式交易套件(在下曾想嘗試過)~
通通都不了解此程式交易的邏輯、適用範圍與其優缺點~
也許看倌會說買來就用了~幹麻要知道其操作原理與邏輯啊~
因為~這是信心問題~~
為何不老老實實照著程式操作?因為不了解~
為何會想選擇性凹單或是忍不住想去平倉?因為不了解~
人對於不了解的事務都容易產生恐懼的心理~
連續賠個幾次~或是發現程式做出一些看似很蠢的白吃交易~
買程式或訊號的人就會開始恐慌~重點是也不知道怎麼應對~
這常常是造成程式交易失敗的主因之一~

2.不了解自己所使用的程式--因為胡亂把所有訊號指標混合變成大雜匯~
這點也是佔程式交易失敗比重很高的主因之一~
OK也許交易程式是自己撰寫的~
不過很糟糕的一點是此程式完全沒有自己的想法~
只是胡亂把有的沒的亂七八糟現成的訊號混合變成自己的程式~
比如把週月季線啦~MACD、KD、強勢指標、黃金交叉、鱷魚線啦~
全部匯整成一個程式~然後全部訊號顯示買多就買多~
其實根本不知道每個訊號每個指標的詳細意義與使用時機~
結果一出現連八時~還是依樣搞不清楚為何會虧損~
不知道到底這是正常的現象還是有些指標已經不堪使用~
最後還是落入跟買訊號的人一樣的下場~對自己的程式沒有信心~

3.不了解自己所使用的程式--因為不了解所使用的訊號真正意義~
這點看似跟第二點類似~不過不太依樣~~
舉個例子好了~某甲使用五日均線來做程式交易~
突破就買多~跌破就放空~
過去回測三個月的績效還不錯~就進場開始操作~
結果連賠了好幾次~才發現過去的績效僅供參考,過去的績效並不代表未來的保證~
最後又回到信心不足的老問題~害怕後面的走勢不能符合現在的程式~
問題出在哪?
也許某甲知道此指標的意義~不過那僅僅只是表面~
深入詢問~為何突破五日可以做多?為何跌破五日就該放空?
若不能真正了解就很難持續對此程式保有信心~
也無法針對此程式的不足處去修正做法~

4.刻意對過往的績效最佳化--到底該回測多遠你才敢用~
程式寫完了通常會回測績效~這時也常常出問題~
回測績效以及參數最佳化其實是用來微調的~
可是卻常常有人藉此大改其程式~其實根本是本末倒置的做法~
舉前述某甲的例子~
某甲用五日均線被八了幾次後~拉長回測時間才發現應該用季線勝率較高~
結果在今年520高點下殺後~程式多單還是抱著~因為沒碰到季線~
某甲發現高點爆量大黑K就要出啊~這白吃程式還給我抱多單~
手癢又去平多單放空~結果又回到手動操作的老路~
五日均線與六十日均線是天差地遠的兩個交易策略~
結果竟然用參數最佳化去找最佳值~
會這樣做的一方面根本不了解均線的真正使用方式~
二方面也展現出自己根本沒有真正的操作紀律罷了~

5.不了解自己程式的優缺點--只看績效忽視每個交易的過程~
常常寫程式交易的人把績效表回測認為OK後就上路實戰~
實戰被八都很難接受~怎麼可能?這程式過往績效那麼好怎麼會賠!?
問題出在沒有仔細去逐項分析檢討過去的每一筆交易~
是否與自己的預期是相同的~同樣的也是少了份信心~~
每個人的風險承受度不同~沒有去檢討過去的交易過程~
自然對於自己的交易程式信心不足~埋下了無法持續到最後的結果~
另一方面~沒有檢討過去的交易過程~就不知道這個程式的優缺點為何~
是否能夠加以避免與改進~讓往後的績效更好~
沒有持續進步的程式交易最終還是會失敗的~

6.不了解自己交易的節奏--妄想短中長線盤整波段全面掌握~
學理工的應該都知道趨勢線吧?就是嘗試利用幾個參數來逼近某曲線~
原則上參數越多就越能趨近想要吻合的曲線~
參數越少就比較偏向方向性的指引~對於細節就不能夠完全的掌握~
程式交易也是類似的狀況~你要的程式是很靈敏?還是很遲鈍?
程式太敏感~好處是相對高低點容易掌握~壞處是愈到盤整或洗盤不掛也剩半條命~
程式太遲鈍~好處是容易掌握波段趨勢而不被洗下車~壞處是趨勢反轉了一振子才慢吞吞的換方向~
你要的程式交易節奏為何?這端看操作者自己的心性與態度而定~
至少不要違背自己喜好的操作頻率~不然又很容易造成無法有始有終的失敗下場~

7.請自行思考~

程式交易最終只是展現撰寫者的操作想法與紀律~
撰寫得宜理應可以在每個操作中展現出此程式設計者的個人風格~
若與自己的想法差異過大~或是無法深切了解所撰寫的程式中的每一行所代表的真正義函~
那失敗的程式交易幾乎只是時間上的問題~
程式交易的關鍵說穿了就是信心問題罷了~
不過會有信心不足的問題原因其實很多~
在下也只是把目前想得到的稍微列舉出來提供大家參考~
其實光是程式交易本身的優缺點就應該更透徹的去了解~
像程式交易對在下最大的兩大優勢就是可以自動下單與監守紀律~
在下是上班族不便看盤~現在有了全自動下單操作~
上班可以全力以赴~下班可以陪陪家人小孩~日子過的更為愜意!
另外一點就是紀律的堅持~
在下也趁著幾次的休假嘗試實際看盤下單~發現不被自己與盤面的情緒影響還真的好難好難!
也許是在下的修養不足~不過無論什麼原因~程式交易都可以輕鬆克服此點~

以上寫了那麼多還是不免俗的說明以上不一定是對的~
也希望大家能相互討論與砥礪~雖然在下發現很少很少有人願意提出自己的想法~
不過取之於不老網用之於不老網~受人點滴,湧泉以報~
希望能夠幫助更多人踏入或遠離程式交易~
那在下的辛勤分享也不會白搭了!!共勉之~~

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