首先~很感謝楚大、政大、飯大、胖爸大、口木大以及許許多多高手們無私的奉獻~
沒有您們的分享難以有在下現在的許多想法~

不知道為什麼~心中想要分享的想法與心得很多~
不過礙於現實~有繁重的工作~有即將到來的新生命~
所以心得分享還是以較為零散的方式呈現~
重點是以下畢竟是心得分享~沒有絕對的正確或是無法質疑懷疑的~請慎重~
當然也歡迎別有見地的版友們分享不同的看法~在此致謝~

廢話那麼多~就趕快切入正題吧~以下與程式交易有關~

先分享政大之前提供的部落格好文~由藍色投機客大大所建立的~
將幾篇比較重要的看法整理如下:

1.程式交易最重要的前提:資金控管!
   為什麼資金管理很重要-別人的經驗
   為什麼資金管理很重要-以黃金的交易系統為例
   為什麼資金管理/投資組合portfolio很重要-有圖說明
   PS:這也是在下為何會開法第二策略的原因之一~容後再述~
   轉貼 : 資金管理的幾種方式
   PS:重點是與其一套可能的聖杯系統~不如數個簡單系統或是不同商品~

2.重要觀念:
   參數高原與參數孤島 - 有圖說明
   最佳化的時候要避免參數孤島 - 有兩個參數時如何看參數孤島
   最佳化的時候要避免參數孤島 - 以黃金的交易系統為例
   最佳化的時候要避免參數孤島
   PS:這很重要喔~千萬別為了某些狀況下的回碩交易獲利高就選用之~結果卻選到參數孤島就糗了~
3.其他心得:
   跟一個高手朋友的討論
   我用自動交易的心路歷程
   轉貼:成為一個成功交易員
   PS:版友們到了哪一個階段?
   發現一個走勢很漂亮的商品
   PS:所以操作商品的特性要先了解~是隨機性強還是趨勢性強?在下認為台指期隨機性佔超過五成吧?

4.參考交易邏輯:
   這請版友去找吧~列出的邏輯都很簡單~程式也沒幾行~卻能夠賺錢喔~直得深思~
   還有Curve Fitting應該翻譯成曲線近似~這是程式交易的大忌諱喔!!請注意!!

以上列舉一些在下認為還蠻重要的文章~不過其實很多文章在下看不太懂~想必是資質駑鈍吧~
不過本篇心得的重點不在上面那些文章~而是一些對於最近程式交易的看法與心得分享~
受到藍色投機客大大的分享~在下也想試著嘗試分享一部分程式交易的核心概念~
不過還是老話一句~在下不一定對~可別千萬照本宣刻一定要自己好好思考喔~~

在下目前有兩套程式~其中策略一就是延續去年十二月到現在的程式~
主要參考來源是看了楚大與政大的期貨交易紀錄~以及胖爸曾經一段時間的分享而來的~
楚大與政大的操作大體上是比較敏感的操作(諸位大大在下誤判莫怪啊~)~
以抓住每一個波段轉折為主~而必須忍受期間盤整被八的狀況~
而胖爸的操作在下看來比較偏向趨勢來臨後就順勢進場操作~且設定固定停利停損範圍~
好處是避免盤整造成消耗本金~壞處是無法抓到相對高點與相對低點~整個波段也不易全部掌握~
由於是第一個程式~在下選擇了偏向胖爸的操作概念~其中毫無任何指標~
就是以絕對點位進出策略來避開不必要的盤整~並留下一口作為跟個整個波段的預留~

一開始其實還不賴~幾乎一些小波動都輕易的濾掉~又還算能掌握較大的波段~
不過一月中旬發生了一次大虧損18萬的慘劇(其實也還好~回測大約半年會出現三次吧)~
其實當天就已經有出現可能翻空的徵兆~不過此程式對於這些徵兆可是看不到很遲鈍的~
這也讓我想要規劃出另一個比較靈敏的程式的想法~

其實這想法也不是突然就出現~而是放在心中很久的想法~就是均線操作~
無論Snoopy大大還是Evacarry大大都極力推薦使用均線操作~
說真的簡單實用的指標還是最實在的~這概念用在股票甚至基金都不錯~
本想說趁著過年期間寫寫看~結果拖到年假快過完才動手~
令人感到神奇但又理所當然的是~此程式沒幾分鐘就完工了~而且主程式才不到十行~
其實也只是簡單的均線乖離突破而已~
跑出來的結果也還勉強滿意且重點是有照著自己的想法去交易了~
一個程式遲鈍抓大波段~一個程式靈敏抓每個轉折~純粹是試圖分散風險罷了~

新春開盤後就讓兩套程式自行運作~果不期然的第二個程式就出現了短線連八的狀態~
這幾乎是必然的結果~不過在實際投入交易時~那種一直連巴虧損還真令人難受!!
提外話~在下也是因此建議若規劃得宜時~無論程式交易還是手動交易~
就直接小量試單了~打空氣單是沒用的~與親臨現場體驗獲利虧損差太多了~
期間一直思考到底如何盡量避免盤整時無謂了連巴~卻又能掌握每一個波段的發動點?

多方嘗試的結果是~無解~~呵呵很糗吧~~
為何無解?因為沒有持續盤整被八的嘗試~當真正的趨勢波段來臨時~就會來不及跟上~
意即若為了避免連巴而放寬盤整的靈敏度~就會錯過真正的波段~
反過來說~若要某種程度準確的掌握波段的開始~就不得不陷入盤整的連續虧損窘境~

不過昨天晚上睡覺卻有個突如其來的想法~也許可以「稍微」降低盤整連八的狀態~
就是「當盤整連巴後抓到波段的時候~開啟絕對點數法來規避波段期間的盤整」~
此法雖無法避開波段開始前的盤整連巴~但是卻可以有效避開已經開始的波段期間的盤整~
簡單的說~趨勢未明時盤整被巴是不得不的~為了抓到真正趨勢的方向~
但是當趨勢已經成型時~就應該忽視期間的盤整~避開波段前進時過程中的盤整波動~
此法可以有效避開1/3甚至1/2的盤整八八盤~~

寫的很玄喔~不過在下已經盡力了~就先撰文到這裡吧~

台指期是隨機還是趨勢?在下認為都有~趨勢中包含隨機~
所以純粹的均線操作以及誰交叉誰效果都不太好~最好加上一些過濾~
比如用季線者~就應該避開季線附近的操作~因為此時很容易變成八八盤~

最後~在下分享寫程式交易的有趣小心得~
就是別妄想抓到每一個大大小小的波段~
也別妄想程式能夠每日短線當沖獲利又能緊抱波段操作~
放掉一些波段~放掉一些獲利~少一些貪婪~
可以發現程式交易又能突破平頸邁向另一個境界~
總而言之~程式交易的門檻仍然是棄貪婪與恐懼罷了~一法通萬法通~萬法歸宗~

附上在下交易紀錄的網址提供給大家分享~還是要建議程式交易不是唯一的路~
找到最適合自己的操作策略與目的才是最重要的~~
月底在下就要迎接新生命了~最近也非常忙碌的整理家裡打理準備用品~
程式交易讓在下不用時時刻刻盯著螢幕操作就是最重要的好處之一~
也祝福大家能找到自己的操作準則與紀律~共勉之~~

取之於大家分享給大家也讓自己學到更多~
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