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最近寫日線策略有個新的發現～就是每一次建倉的風險都不一樣！

但是你在回測的結果中是看不到的～

若能找出風險比較高的進場規則與風險較低的並區分出來～會對實際績效有幫助～

[13:51] Malone_上班中～: 我就是發現我的原本日線程式只要多家其他進出場點～就會大幅拉高回測虧損～
[13:51] 某大大: 嗯嗯
[13:52] 某大大: 越多次進場就會有越多次的虧損可能
[13:52] 某大大: 如果剛好在滿接近的時間出現，那就堆高MAXDD了
[13:52] 某大大: 我的日線程式也不優
[13:53] Malone_上班中～: 我原本的進場點幾乎不太會虧～風險是最低的～政大你應該也看到～今年進場點是在43XX吧？上一次進場點是去年8XXX？好像～
[13:53] 某大大: MAXDD約26萬
[13:53] 某大大: 那就用原本的方式做，然後壓大一點
[13:54] Malone_上班中～: 所以這一振子我還是會繼續優化我的日線程式～但是會以平倉以及拉回再建蒼來操作～
[13:54] 某大大: 只是因為你的交易次數少，如果撈到錢了，下次的交易要提高部位比較不容易判斷
[13:56] Malone_上班中～: 但是目前是空手～所以要開始進場的點位一定要用原始的最有把握進場點進場～
[13:57] Malone_上班中～: 後來優化的程式的新增加進場點位都是以你本來就有倉位的角度去操作的～亦即你已經有帳面極大獲利～所以到某個條件成立時就獲利出場～等拉回再建一次倉～
[13:58] Malone_上班中～: 這些新的進出場點～就不能當作目前空手後的進場點～
[13:58] 某大大: 嗯嗯
[13:59] Malone_上班中～: 至於您說的加碼問題～也是一樣的答案～要加碼～等這些非常有把握的點到來後～再行加碼即可～
[13:59] Malone_上班中～: 這就是我早上想到的～程式單中每個倉位的風險都不同！
[14:00] Malone_上班中～: 若能找出這個關鍵～那就能大幅提高獲利！
[14:01] Malone_上班中～: 比如說～現在的指數在季線之上～那原則上作多的風險會比做空低～那做多增加口數～做空減少口數～應該能有效提高績效～
[14:03] Malone_上班中～: 還有一點～像我的初始日線程式～跟之後優化的程式～最大回測一個是不到十萬～一個是將近三十萬～但是這三十萬只代表其中新增的建倉點的風險值～而非全部～若能分離出來～就能夠有把握的押多依點～沒把握的壓少一點～

[14:03] 某大大: 嗯嗯
[14:04] Malone_上班中～: 不好意思野人獻曝一下～我是覺得這個發現還蠻特別的～也許早就有人知道了吧？哈哈～
[14:05] 某大大: 至少我沒有^^
[14:05] Malone_上班中～: 大家都說要緊跟程式～卻沒人提到其實每個建倉的風險不同～有的可以跟多依點～有的可以跟少一點！
[14:07] 某大大: 不過，我認為這必須要有量化的檢查
[14:21] Malone_上班中～: 對～很難找～
[14:27] Malone_上班中～: 除非像我的日線很簡單～以及新增的進場點跟原本的很好區分才行～
[14:27] 某大大: 區分不難
[14:27] 某大大: 給部位指定名稱就可以在圖面上看出來

通常一般操作者會有一個主要的操作策略～

然後會因應一些特殊狀況來增加條件或是濾網～

而此時產生的建倉就會開始有不同的風險出現～

若能釐清哪些訊號是風險較小的～而哪些是風險較大的～

就能夠用改變建倉多寡來降低每次建倉的風險～