快樂為助人之本的幸福園地

明天若收盤站上6573～則會達到我的日線程式中的多單乖離過大平倉條件～

不過這準不準不知道～因為祇回測到2001年而已～而期間發生了三次乖離過大～

其中兩次為頭部～成為M頭後下殺一大段～另一次則是盤頭盤了五個月才下殺一大段～

提供給大家參考～～ 

當然你也可以說「這次不一樣」～哈哈～

注意喔～我是說平倉～不是放空～我沒有說不看好台股喔～我最愛台灣了～

最近盤勢的發展～讓我不得不很羞愧的承認這影響到我的跟單～

我原本的短單星期五是要回補買多的～但我沒跟～～

當然這次的大虧不是唯一的原因～無法處理留倉風險與回測數據嚴重不足更是讓我跟不下去的要素！！

所以現在的我都不敢用回測不夠的程式～會怕～

等HTS開放兩萬根以及期貨交易延長時間～我擔心的兩大問題～留倉與回測不足就可以稍微解決問題～

我的日線程式回測到2001年～我也不知道夠不夠～只能靠邏輯來判斷對不對了～

比如說有人寫多大的乖離就逆勢做多或做空～甚至我也看到有人用乖離過大來當作條件來凹單～

像這次依樣～認為乖離過大凹單等拉回～我不是說不對～而是邏輯上有點問題～

因為你不知道這樣逆勢作會不會就此一去不返因此畢業～當然本來就是逆勢程式的除外～

不否認這次我也受到傷害～
不過還不至於畢業出場～
持續接受市場的教訓來修改操作～

TO：某位網路上的朋友

你的程式設定因為乖離而不停損～
就是忽略了風險的問題～
市場是不確定的～
我的日線程式也用乖離率來優化～
但是我的乖離是用來平倉的而非凹單或做反向～
我也嘗試過～一方面效果不彰～
二方面更重要的是這便成逆向操作～
若發生不可預期的問題就很容易一次掛點～

這兩天的期貨成交量不及過去數日的交易量～
不知道是因為當沖的沒進場交易～
還是之前買多期貨的還在凹？？

大家加油～～繼續努力～～

最近寫日線策略有個新的發現～就是每一次建倉的風險都不一樣！

但是你在回測的結果中是看不到的～若能找出風險比較高的進場規則與風險較低的並區分出來～

會對實際績效有幫助～不知道大家看不看得懂～有空特別寫一下好了～

最後貼一下日線策略的回測績效～未來在還沒進場的日子中～會持續改善優化～

不用天天開機看盤～不用自動下單機交易的日子～應該也是不錯的～

只是過去的績效不代表未來～

未來的波段程式要啟用～等到HTS的2萬根K棒以及期貨延長交易後再說吧～

有建議的也歡迎大家提供～