玩股網這裡看到有寫程式交易的同好~

分享了他用季線操作的績效回測結果~

其實很有趣也很有教育意義~

當然在下過去也嘗試過類似的方式去回測~

無論結果如何~

光是可以初步證明用季線操作的確可以賺錢這點~

以及停損的威力就很值得大家去看看了~

以下在下分享一些看法~


 

先談談程式交易的好處?

最大的好處就是可以印証這方法真的可行否?

常常看到很多大大建議季線當參考來操作~

回測結果證明真的可行~

至此就可以增加操作的信心~

反之若套用後回測問題很大~

那就要檢討操作的方式是否有瑕疵了~

這是其一~

 


 

其二是策略是否有改進空間?

突破或跌破季線就動作似乎不好~

或是有無設定停損似乎也會影響績效~

突破後等待兩三天確認站穩再進場~

應該也可以嘗試看看~

只是這裡注意到改進的方式~

不要太違背常理太侷限於處理某個最大虧損就好~

不然會很容易落入曲線過密的陷阱~

 


 

再者還有一點許多人很容易忘記~

就是這程式的最大虧損幅度似乎很大喔!

雖然績效看來每年可以平均賺一千點以上~

但是最大虧損幅度卻高達兩千點!!

那就得要準備相當大的資金來操作才行啦!

至於其他的連續虧損次數~

連續沒賺錢獲利沒創新高的天數~

這些都深切的影響到跟單者的毅力~

所以從這點看來~

季線的威力與使用範圍幾乎只能受限於股票市場了~

期貨市場要拿來使用~

就得加上更多的操作策略來彌補與改善~

 


 

最近政大分享了台指聖盃這個網站~

就是要實地觀察到底做了過度曲線密合~

到底會有怎樣的結果?

大家就拭目以待吧!!

創作者介紹

快樂為助人之本的幸福園地

carmalone 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()