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在玩股網這裡看到有寫程式交易的同好～

分享了他用季線操作的績效回測結果～

其實很有趣也很有教育意義～

當然在下過去也嘗試過類似的方式去回測～

無論結果如何～

光是可以初步證明用季線操作的確可以賺錢這點～

以及停損的威力就很值得大家去看看了～

以下在下分享一些看法～

先談談程式交易的好處？

最大的好處就是可以印証這方法真的可行否？

常常看到很多大大建議季線當參考來操作～

回測結果證明真的可行～

至此就可以增加操作的信心～

反之若套用後回測問題很大～

那就要檢討操作的方式是否有瑕疵了～

這是其一～

其二是策略是否有改進空間？

突破或跌破季線就動作似乎不好～

或是有無設定停損似乎也會影響績效～

突破後等待兩三天確認站穩再進場～

應該也可以嘗試看看～

只是這裡注意到改進的方式～

不要太違背常理太侷限於處理某個最大虧損就好～

不然會很容易落入曲線過密的陷阱～

再者還有一點許多人很容易忘記～

就是這程式的最大虧損幅度似乎很大喔！

雖然績效看來每年可以平均賺一千點以上～

但是最大虧損幅度卻高達兩千點！！

那就得要準備相當大的資金來操作才行啦！

至於其他的連續虧損次數～

連續沒賺錢獲利沒創新高的天數～

這些都深切的影響到跟單者的毅力～

所以從這點看來～

季線的威力與使用範圍幾乎只能受限於股票市場了～

期貨市場要拿來使用～

就得加上更多的操作策略來彌補與改善～

最近政大分享了台指聖盃這個網站～

就是要實地觀察到底做了過度曲線密合～

到底會有怎樣的結果？

大家就拭目以待吧！！