這篇是2010年三月的資料了~

找出來貼給大家分享~

激盪的來原是當時有個聖杯程式每天貼實單績效~

後來...破掉了...唉唉~

 


 

carmalone 打算 話說那個聖盃似乎是破了~程式交易又 被蒙上電腦比不上人腦~以及回測再強也拼不過實戰的陰影~這樣也好啦~少些人用程式交易也少些人被自動印鈔機的夢想迷惑~~我家的那台所謂的自動印鈔機還 會吃錢咧~可以申訴嘛??哈哈~~

 

carmalone
不過那個聖盃也破太快了~本來還想說可以看各把月說~結果連半個月都撐不過去~唉唉~太令我失望了~~本來還蠻 期待的說~

 

carmalone
隻錢聽人寫過超強程式的就是藍色投機客大大~不過也只是聽他說過~想說這次有神勇的大大寫出超強聖盃~剛好可以 觀摩一下~結果真的可惜啊~撐久一點應該會比較歡樂~~
 

阿政:
程 式反應的是人的思考。我去過他家,暫且相信他說的過去交易事蹟都是真的。當天,我跟我媽說:能在股票上賺錢(那可不是幾十萬而已),轉玩期貨不見得比較 好,或許他說的期貨賺錢也都是真的,但是他肯定是用"直覺"在賺錢的人,直覺要"規律"化,我想應該很難。


carmalone
說真的我實在是難以理解~若過去的操作方式可以賺錢~為何轉成程式就不行呢?我猜應該是被參數最佳化以及追求高 績效高勝率的誘惑給困住了吧?難不成以前直覺的交易勝率就是那麼高?過去的績效就是那麼好?
carmalone
話說回來~既然是直覺就應該很難程式化吧?或是說為了要程式化就用了其他的交易方式來撰寫呢?拋棄了自己原本的 交易紀律??


阿政:
以 我對他的了解及到目前為止的觀察,我想他是被自己之前的成就所造成的自信給困住了,因為在他的親友團面前,可能他太神了,不能接受他寫出來的交易策略勝率 在80.90%以下吧?這是我的猜想...


Reco
程式只能忠實的執行人思考的結果,並不能夠達到思緒的淬鍊/簡化的


阿政:
假 設他寫出來的程式沒有這麼高的勝率,或許就會被懷疑:「難道之前都是運氣好而已?」人都是把成功完全歸於自己的,這好像是人性?


Can
運 氣也是實力的一部分... (thinking)


fanntonewu
我簡單的做個結論吧~~雖然我不一定是對的:直覺可以鍛鍊 程式不能!
fanntonewu
就像下棋 大家剛開始都是靠棋譜練 但是高手可以千變萬化 程式呢?
fanntonewu
受限於表達的方法和操作時機 而且說真的會很浪費交易者的才能!


kannsaki
我 師父寫的程式單 一年至少有萬點(一分 二分鐘 我親眼所見).. 但.. 他說 他怎麼寫 都寫不出五分鐘以上當沖能穩定獲利的程式單..


fanntonewu
你可以用相機拍下很美的風景 畫家可以用自己的方法潤飾這個景色成為千古名畫 這就是其中的差別~


kannsaki
<--- 本人當沖獲利 比程式強 所以沒興趣和我師父要..


fanntonewu
妳叫一個人寫自傳都不一定可以把自己的優點缺點都寫出來了,更何況你去用程式這東西來表達自己在交易上的"直 覺"?
fanntonewu
所以大部分看到的程式 都是未完成品,因為只要你不斷的進步必定會去更改,那程式交易永遠都是個不完美的成品,但是不要太吹毛求疵,該賺的還是會賺到,楚大不也是放棄結算盤自動 砍單??
fanntonewu
話多了點~~ (woot)


阿政:
以 我自己的觀點,多數人也高估了自己的交易才能 XD

阿政:
而 且可能是高估的很高很高~

fanntonewu
就像很多人都以為做生意很好賺

Can
阿政:: 那個跟男人都以為說自己老二很大一樣,不過沒掏出來量天曉得有多大...

fanntonewu
這又回到我的老問題~妳真的了解你自己嗎?

tom.yang9
我 學長也是寫1分鐘的耶...

kannsaki
tom.yang9 我師父一分鐘積效比二分好 但.. 就是次數會多很多 變成會有滑價成本 就算接自動下單機 一樣會一天多個十幾二十點的成本 這點是回測積效 所沒法看出來的..

阿政:
寫 程式本來就要把滑價考慮進去的吧,每一趟交易先自扣6點作為滑價與手續費.稅的消耗是普遍的

fanntonewu
不行不行!! 老闆有交待要最佳化

kannsaki
嗚.. 那我師父那套 依你的阿政的標準... 根本就天天都會賠了 (一天出手十次 等於先賠六十點 不用玩了 呵~~~ (LOL))

阿政:
難 道寫程式來交易的人不是都採這樣的標準嗎?好像我認識的大部分都扣6點10點的~如果這樣扣過之後回測的數據還能賺才能考慮要不要放錢下去Run

Reco
阿政:: 我不採用這樣的標準,我用振幅當滑價差


carmalone 
現在才看完大家的討論~還蠻特別的~
carmalone 
說真的我以前做股票基金也是很神勇啊~不過碰到了程式交易後~發現 很多問題~比如說隨機致富的陷阱~說不清楚的操作邏輯~前後矛盾的進出場論點~大趨勢空頭但是檯面指標與價格卻沒有對應到~等等很多很多~
carmalone 
說真的我接觸程式交易後~我發現我變成沒有把握照我以前的做法還會 不會能不能賺那麼多~~畢竟人為操作是有彈性的~這是優勢也是缺點~
carmalone 
基金與各股操作與指數操作~週期速度幅度差很多~根本不能比啊~基 金還有在操作~但是完全排除了所謂猜測未來景氣好壞來進出場~深入了解後就知道根本不能這樣搞~個股更是明顯~
carmalone 
人為的各股操作可以觀察景氣趨勢好壞來研判~以及針對公司體質與穩 健程度跟未來發展來評價~甚至可以買低買低買更低~不斷累積籌碼來操作~可是期貨指數不行~除非資金量大~不然是會死人的~
carmalone 
我之前也探討過我未來操作股票的作法~賺配股配息與股價低檔時累積 籌碼~期待未來配更多利息~這作法程式根本無法操作~頂多幫我篩選好公司而已~


Can
台 灣指數期貨一個月結一次,擺明就是不想讓人完太久...


carmalone 
股票籌碼有限而期貨籌碼無限這點也是極大的差距~期貨的量很難用來 觀察頂多當做相對參考值~不然就是要拉現貨的成交量~唉唉~越說越複雜~~
carmalone 
目前的程式交易期貨~頂多是讓我累積一些順勢財而已~完全是搭大戶 黑手主力~或是美稱看得到遠景而去買或賣的大金主~其所造成的股價波動~然後搭期順風車罷了~簡單的說就是因為有眼光的大戶進場導致價格拉抬~我就跟著進 去了~
carmalone 
未來若有一天我有機會變成所謂的專業操作投機者~我就會深入的去研 究探討基本面~然後適時的介入收購籌碼~這做法其實才是真正的主力操作手法~目前的程式操作有點像是在吃主力的豆腐~呵呵~~
carmalone 
廢話講太多了~未來哪天我可以靠台積電的配股息~台灣五十的配股 息~購買境外基金的債卷基金等保守的基金其配息收益而過活時~這才是理想的投資行為啊!!



Can
期 貨再怎麼樣也是跟著他的結算基準再跑,所以不用擔心供給量無限的問題啦...不會有人為了幾萬口期貨去拉抬指數五趴一成,那太累了...現貨的市值還是遠 遠大於期貨,一般人都太誇大期貨的價格發現功能了...


carmalone 
價格發現嗎?套利罷了吧?有錢人還是以現貨操作為主~真的~~之前 碰過不少真的很有錢的都不太碰期貨~還真的頂多是拿來避險~
carmalone 
真正的有錢人保守到你我難以想像的地步~股票有公司背景撐腰~期 貨?別鬧了~空的耶!!

 




 

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