在績效再創MaxDD的今天~

在下反而出現了很不一樣的想法~

個人認為重要到非得要記錄下來不可~

所以特別整理下來免得忘記!


 

之前在某堂金融課程中有一段有趣的敘述~

當有A與B基金兩種基金時~

其第一年的績效分別是A賺60%而B賠40%~

而第二年的績效正好顛倒~

那你該怎麼投入資金才會賺錢呢?

神人級的當然是第一年買A賺60%~

第二年買B再賺60%啊~

可惜大部分的人們都不是神都是凡人~

那該怎麼辦呢?

其實很簡單~

只要第一年把資金平均分配給這兩個基金~

這樣第一年的績效剛好是賺10%~

然後年底再把總資金再次平均分配給這兩個基金~

此時到了第二年的年底的總績效又是10%~

這樣兩年下來的總績效剛好21%~

重點是這樣的做法是任何人都可以辦到的!

 

這個穩賺的策略重點在哪?

在於這兩個基金的相關性要低~

其實還有一個隱藏的重點~

就是最終這兩個策略都要賺錢!

這點大家很容易忽略~

 


 

其實上述這個觀念並不新~

而且很多前輩都有這樣做~

有的是將操作分散在不同的市場~

藉由不同市場的低相關性來達到前述的目的~

有的是用不同的策略來創造低相關性的績效~

比如一個策略是波段一個策略是逆勢區間~

 

再次強調這個操作方法有效的重點~

在於無論使用不同市場還是不同策略~

最終這些操作的績效都要盡量負相關性~

而且相關性越低越好~

甚至最好完全負相關~

啥意思呢?簡單的說就是A大賺B就得小賺甚至賠錢~

然後更重要的是這兩個策略最終還是得賺錢~

只是過程比較能夠可以容忍虧損~

 


 

那為何在下早就知道之前沒加以使用呢?

很簡單啊~

之前在下沒啥時間專注於操作與開發~

多市場操作?難度甚高啊!

要弄個國外的操作帳戶搞程式交易!?

目前能弄出現有的台指期自動交易系統就偷笑啦~

不然弄個多策略也行~

結果也是相同的問題~沒時間啊~

而且起碼要搞個會賺錢的策略~

ㄟㄟ沒那麼容易好不好!?

所以到現在遲遲沒有去執行啊!

那怎麼會生出這一篇文章呢?

 


 

今天在下的程式又創了MaxDD了~

讓自己體會到程式穩定性比超強績效賺大錢重要太多了~

而所謂的聖盃策略在下是直接判定不存在~

也可以說在下自認為沒那個緣分可以寫出或是遇到啦~

所以程式表現不佳在可預見的未來會常常出現~

最近看了左營牧羊人大大分享的經典好文中~

有一段話讓在下揮之不去~

就是「回測中的MaxDD總有一天會被突破的!」~

這句話讓在下相當震撼啊~

之前看過都沒啥印象~

現在遇到了就特別有感覺~

人真的是犯賤的動物啊!

 

可是沒辦法交易多市場~

又沒空沒能力寫那麼多程式~

還得要確認相關性低~

在這岔題一下~

之前在下也有使用兩個策略相近的程式~

只是一個日線一個分線~

同時使用相當的痛苦~

就是因為相關性太高啦!

要嘛同時賺~要嘛同時賠~

而且這兩個程式還很容易拿來比較~

總而言之同時執行兩個相關性極高的程式~

簡直是異常痛苦的過程啊!!

 


 

那怎麼辦呢?

我們回過頭去想想這個做法的細部~

第一年將資金均分給AB策略這沒問題~

重點是第一年年底後的資金分配~

原本各一半的資金過了一年後~

投資到賺錢的A基金的結算金額變多了~

而投資到B基金的結算資金變少了~

這沒問題嘛~一個賺一個賠啊~

重點是當第二年開始時~

「把總資金重新分成一半再度投入AB基金」~

實際上的狀況是怎樣呢?

是原本在A基金賺錢的資金「減碼」~

投入到虧損的B基金中「加碼」~

 

再用更簡單的方式敘述~

就是賺錢的策略減碼~賠錢的策略加碼~

很違背常理違背人性吧~

 

好即使知道是這樣~

若像在下只有一個策略時該怎麼做呢?

 


 

那就只對一個程式加減碼啊~

 

腦筋轉不過來的可以這樣想~

你有一個現在使用的程式~

你還有另一個程式叫銀行活期儲蓄存款或是定存~

嘿嘿~了解在下的意思了吧?

你現有的程式絕對與定存沒有正相關吧~

且這個定存的策略絕對是會「賺錢」的~

 

這樣了解在下的意思了吧~呵呵~

這可是在下今天突然想出來的鳥方法哩!

 


 

目前在下預定要導入程式的想法不吝分享如下~

在此之前仍然要強調一件事情~

用此法之前有個非常重要的前提~

就是你要非常非常了解你現在使用的程式特性~

不然加減碼的時機與成數的效果會比較差~

 

在下目前預定的做法如下~

若持滿倉的數量為五口~

則基本持倉數量(或是起始倉位)則為三口~

最低持倉量至少一口~

 

何時加碼?

當連續虧損三次或是累積虧損達250點時~加碼一口~

當連續虧損六次或是累積虧損達500點時~加碼一口~

當持倉量小於三口時~只要此次交易為虧損~加碼一口~

然後依此類推直到滿倉~

 

何時減碼?

當跳空滿足獲利出場條件平倉後的下次進場~減碼一口~

當單筆獲利超過250點則下次進場~減碼一口~

當單筆獲利超過500點則下次進場~減碼兩口~

當程式回測的(單一口)的績效創新高時~減碼一口~

 

以上是初步的加減碼想法~

再次強調這個策略是針對目前在下的分線波段程式而設定的~

未來的績效記錄還在考慮到底要用哪種方式記錄?

是從頭到尾都單一口數記錄~可觀察此程式的基本特性與績效~

還是口數會變動的改良法~可緩和程式的績效獲利波動?

這點在下還在考慮~


之前在噗浪上看到某大有感而發的說~

其實加減碼的運用得宜~

程式的回測績效圖不用太好其實也沒關係~

只要不是四十五度往右下方發展即可使用~

 

若按照在下目前的想法去執行~

搞不好還真的是如此呢!

那是否目前使用的程式是不是聖盃就不太重要了~

堪用的程式~你了解熟悉認同的程式~

加上適當的加減碼的協助~

那程式回測的績效是否非常好~

是否斜斜的四十五度角往上~

是否勝率很高~

是否MaxDD很大~

其實就不是那麼重要了~

 

您們說是嗎?小弟又在此獻醜啦~~

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