!部落格風格大轉向!

原本是:馬龍的投資理財地圖

副標題:以邏輯推理分析方式,勾勒出未來的經濟趨勢發展,並輔以操作策略與想法~

因為某些因素想停掉原本的財經部落格,本來想弄個新的部落格...

但是發現痞客幫一個帳號只能搞一個部落格...所以乾脆把原本的來個改頭換面!哈哈~~

以後只談遊記與教育啦!XD

這篇標題去年我就想寫了

拖拖拉拉到今天才因為對網友的回覆才動筆

 

MaxDD就是指最大績效回測幅度
簡單的說就是當每次績效創新高之後
後續虧損拉回的幅度大小

一般人會把這個當做準備資金的參考值
也把這個當作績效失靈的判斷標準
是回測資料中最重要但是也最難判讀最容易誤用的數據

 

會拿MaxDD當做資金準備的參考

是為了預防當真的遇到最賽的時候

剛投入資金卻遇到MaxDD虧到把錢賠光

那後續的賺賠就永遠跟不到了

即使已經運作一陣子的程式

當遇到加碼的需求時

也會碰到相同的問題

因為加碼的意義就是降低每口資金準備額度

若加碼完沒有控制好資金

遇到MaxDD也是有可能把錢賠光光的

 

也有人把MaxDD當做衡量這個策略的壽命

意即當遇到這個程式的拉回虧損接近甚至超過

創了此程式新的MaxDD時

就會衡量是否此程式已經不能夠賺錢了?

尤其是一開始拿MaxDD當做資金控管的參考值

當遇到破MaxDD當然就會思考是否該停損廢除不用了

 

當然也有人可以反過來看

當程式績效接進MaxDD時

反而是加碼的好時機

因為這是此程式最低限度的虧損

即使再虧也不會太多了

所以會選擇此時進場甚至加碼!

我是偏向這樣的思考模式

但是也有不少人持反對的意見

認為一直虧應該是這個策略有問題了還跟

這樣也無法控制風險

反而賠多了就該減碼

等確認還是可以獲利在加碼才對

 

還有一個常常討論的議題

就是歷史回測的MaxDD未來是不是會創新高?

大部分的人都不反對總有一天破紀錄?XDDD

不過若真的一定會創紀錄的話

那這個數值的真實意義是否就沒有那麼重要

或是說只是提供對於這個策略的可能狀況而已

當做一個參考值或是一個數據區間即可

而創MaxDD也只是必然的是情

對此降低口數甚至停損是否需要呢?

 

在此我先不提出更進一步的說法

先拉回比較基本的討論

就是因為MaxDD可能會創新高

所以基本上拿這個當資金準備參考

都會把歷史回測的MaxDD乘以兩倍甚至更多

再加上一口保證金

才是真正的一口資金準備量

期貨新解:新手死槓桿;老手死加碼~

這篇裡頭有許多連結提到我過去對於資金的選用方式

懶得再貼連結了自行參考

 

說真的反過來想

搞不好未來也可能不會再碰到MaxDD的虧損

但是這樣想對交易沒啥幫助

所以未來即使沒碰到也不能這樣想而去賭

不過倒是可以用政哥的隨波動變化口數

或是像我現在的多策略多參數去操作

多策略低相關性程式去配合來降低交易風險

這樣才是比較好的做法

 

附帶一提

當回測看到MaxDD時

盡量不要去做無謂的降低MaxDD程式修改

就我的經驗大部分的情況只會越來越糟

反而該去觀察與思考當遇到時該如何因應

無論是動作上資金上甚至是心態上

 

以上提供給大家參考!!

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carmalone 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(3) 人氣()


留言列表 (3)

發表留言
  • 訪客
  • 請問您貼的交易整理,有實單嗎?或者是說,方便看看您上個月的實單嗎?
  • 實單當然有
    不過我不想透露金額
    而且我分享績效只是讓大家觀察程式交易的狀況
    相信就當作參考
    不相信就略過不看也行
    反正月結算的東西根本沒有時效性

    carmalone 於 2012/05/15 16:25 回覆

  • 陳信一
  • 多策略!
    我自營部的朋友額度90口,用了45套程式,
    每個配2口 >"<
  • 這樣也不好
    程式跟股票一樣
    一個人能夠觀察研究的能力有限
    我認為六個已經是上限了
    超過這個數量你根本無法確認每個程式的狀況

    而且我不只是說純然的拼大量策略
    要相關性低又能夠有效賺錢
    然後要規避最佳化用邏輯篩選
    更重要的是要了解這個程式的特性
    跟自己的個性能否相符
    不然操作到後來還是會出問題

    carmalone 於 2012/05/15 16:29 回覆

  • 路人甲
  • 可以請問一下,您是在日盛下單嗎?
  • 最早是在日盛沒錯
    用了大概兩年吧?
    去年底跳到MC的群益券商版

    carmalone 於 2012/05/16 11:40 回覆

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