在玩股網想分享的主題有三:

一是已經寫了兩篇的【放空心得】

另外兩篇分別是【機械交易】與【操作觀念】~

其中機械化交易這部分~

本來想以程式交易為主題的

但怕有人誤會~想說一定要用電腦跑才叫程式交易~

所以作罷... ...

改用【機械交易】應該會比較好~

 

我的金融交易入門步驟~一開始跟大家差不多~

基本上是2006年被基金騙進來操作之後

然後接觸股票~接著是2008年的瘋狂放空股票~

最後投入程式交易操作台指期貨到現在... ...

目前是以程式交易為主力~輔以0050保守定存股取得穩定獲利~

最近則是重拾放空股票的老本行玩玩~

不過嚴格說起來上述三種操作手法

都算是機械交易的範疇

幾乎都能白紙黑字的列舉出明確的操作手法

也擁有完整的進出場邏輯與程序

而重點是也經過相當長時間嚴謹的回測動作

然後加上我個人特有的堅持:

策略一定要有相當合乎邏輯的有原因的產生

 

為什麼我會特別堅持這點?

因為很多機械化交易~尤其是程式交易~

是利用純然的回測過去走勢所產生的績效結果

來修改調整甚至擅自增加一些毫無邏輯的規則

來規避回測所發生的損失

以及產生一些不該有的進場點與出場點

讓回測的績效變得相當亮眼

可惜這些結果很容易落入回測最佳化的陷阱

這些伴隨著誘人的績陷阱是許多交易者很容易忽略的

當因為被過去的績效所迷惑

而一股腦的壓大注並在賠錢的時後認定只是一時逆風而繼續跟進

抱持著堅守紀律是投機交易成功的秘訣(?)

導致發現墮入陷阱時卻早已無法翻身了

 

糟糕~本來想簡單寫一些建議機械交易的入門推薦文章的

結果卻把回測最佳化拿出來寫~趕快回到主題~嗯嗯~~

 

高手大多數都用機械交易來操作金融商品~

嗯?大家都知道嗎?哈哈~~

不過說真得很多初學者都沒有這個概念

想說哪家公司好就買哪家公司的股票

或是這檔股票的技術線型看起來很棒所以買進等等

但是真要說出個確切的進出場依據確含糊其辭

 

而且我想戳破部分所謂高手的謊言

(尤其是在電視上的分析師... ...高手?)

一開始說因為A原因所以買進這支股票

隔幾天看到另一檔股票也符合A原因

卻冒出個B狀況所以不該買進

然後過一會兒又說雖然有A但是有B可是因為C現象

所以其實可以買進等等~~

反正老師要怎麼說都行啦!

 

我還看過某位網友恭維(真的恭維喔)某些高手

說靠某神龍擺尾策略所以過去大賺特賺

然後(付錢)跟單後績效卻不如預期

跑去問卻發現這高手突然又冒出稀奇古怪的濾網

才了解高手跟凡人的不同點

在於凡人只會笨笨的照著策略操作不知變通

而高手卻能看出(?)這次的異常點而作出不同的操作

所以... ...這太扯了吧!?

 

感覺我又離題了~

我怎麼會去批鬥一些(偽)高手假扮機械化交易呢!?

真是的~我是要推機械化交易的怎麼還去抹黑!?哈哈~(乾笑)

 

說真的我相當推薦散戶們使用機械化交易來操作金融商品

(感覺似乎沒啥說服力... ...前面打臉打太兇了~)

因為機械化的操作不但能穩定操作手法~讓績效穩定~(非獲利)

並藉此對過去的歷史走勢進行回測~來觀察此手法的優缺點~

一方面能夠評估此法是否真的可以賺錢

二方面也能體驗此法的操作特性是否與自己的個性相符

這點很重要喔!

每個人的個性不同~適合的操作手法也不同~

即使賺錢的策略卻拿給不適合的人來操作

結果搞不好還是以賠錢收場... ...

嗯~我應該又離題了... ...

 

至於什麼是機械化操作?

又如何才能建立機械化的操作手法呢?

那又是另一個議題了~

不過大家可以試著檢視目前的操作方式

 

是否可以白紙黑字寫出操作手法與紀律?

是否可以明確的藉由歷史的走勢模擬出回測的績效表現?

是否可以計算出確切的進出場點位並真正的照著點位進出?

是否有記錄操作績效~並定期的檢視績效與回測結果之間是否相同?

是否還在增減或修改操作手法?

是否可以模擬下單並記錄績效?

是否在真實資金操作時~與模擬下單的績效相符?

 

大家有空可以做做看~

就我的經驗來說~

光是第一點:把操作手法白紙黑字寫下來

就已經把大多數的人打槍了... ...

不是根本沒有~不然就是無法文字化~

結果才發現都用感覺來操作... ...

這樣~

真金白銀的操作真的會賺錢嗎?

當然~有可能!

不過~這又是另一個隨機致富的陷阱了~~

 

金融交易真的是處處皆陷阱啊!!不可不慎... ...

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