很久沒發表新文章了

因為該說的幾乎都說完了

沒說的要嘛我不會

要嘛覺得不重要

或是不知道這些事情的重要性

 

所以才喜歡與大家多交流

大家有問題相互交流討論

常常激發出意想不到的火花喔!

以下整理幾篇與網友的討論

也許會有不同的感受喔!

註:粗體字為提問

 


我對程式交易的步驟有些概念,

但因為不會程式以致不知該從何開始,

想請問建議的方向?謝謝~

 

嗯~這是個大問題~

而且問題不在程式交易本身

 

如果純粹只是不會寫程式

那我可以明確建議從multicharts這個軟體下手

這軟體已經具備相當完整的交易架構

期貨商也提供了極為優惠的價格

且也有兩版專門書籍提供新手入門

比起以前真的好太多了!

而且說真的即使不會寫

網路上也有不少人可以代寫程式

甚至連自動下單都可以幫你建立

所以這方面其實不是大問題

 

至於我所說的大問題

應該是本身到底有沒有明確的策略?

不然辛辛苦苦建立起來的自動下單機

只會賠錢不會賺錢

那還不如不要做

 

至於策略的建立方式

從過去的人工操作去找

從前輩或高手那裡學

或是直接從程式交易入門

各有各的難關與挑戰

 


我操作程式交易也六七年了,一直都還在摸索,

其實一直都有要放棄(因為還在賠),

但我是上班族,沒辦法時時刻刻盯盤,

只好透過程式交易和自動下單,

只是最近真的很想放棄><",

請馬龍大給些小建議Orz

 

您的程式交易年資比我還老耶!

嗯...怎麼還在賠錢呢?

是程式一直修改還是現有的程式過去幾年的績效真的不行?

這點我想先搞清楚。

 

現在的程式交易系統是HTS還是MC呢?

再來是程式的周期長還是短?當沖還是留倉?

您操作六七年了,基本上除非一直丟錢進去賠,

不然應該槓桿沒有開很大吧?

周期長短與槓桿高低也想了解一下。

 

操作的資金量有多少?(大約),

每年甚至長期的績效目標是多少?

我也是程式交易者,

最初也是因為認為上班族比較適合程式交易才投入,

到現在才發現程式交易不見得真的適合上班族,

還是要看每個人的個性。

我覺得你可以從兩個管到下手:

一個是檢討現有的程式,

到底只是一時的不合盤勢還是策略本身就有問題,

再來就是檢討是因為最佳化造成的問題還是原本的核心策略就失效了?

另一個管道是先暫停程式交易,

找一些勝率比較高的金融商品與操作方法來操作,

一方面穩定資金也穩定心情,

就是我提過的0050或是高收益債等等商品,

可能報酬率會跟現有的操作有很大的落差,

不過這是先讓自己自信回復的過程。

 

我是用HTS! 程式是一直都有在改。

一開始用波段,這一兩年才用當沖!

我現在也只有操作小台,

資金大概目前用四萬左右來操作。

當然以前都還有用大台來操作,當然有賺的時候,

但我因為太過貪心而在資金控管上過於輕忽。

坦白說,是我自己的問題,我太想操作期貨,

我對其他商品一點興趣都沒有。

也許我的問題就是心態上的問題Orz

 

其實就我所知,

不少人回頭接觸了低風險商品反而就回不去高風險了,

一方面低風險商品的穩定性真的讓人很放心,

二方面操作過高風險商品後,

無論對於損益的適應能力以及商品波動敏銳性都綽綽有餘。

而高風險商品可以把部位降到極低,

低到損益對自己無感,

有時後這樣反而能找出適合自己的程式與策略。

 

程式一直有在改,如果越改越好那就算了,

越改越糟最後還捨棄變成當沖...

初始的程式有拿來回測過嗎?

我也建議可以的話用MC回測五年十年會比較好。

不過我還沒轉到MC時,

也曾經用網路上下載的十年期貨資料,

輔以Excel進行回測。

 

那你就從管道一下手,

檢討過去為何會賠錢?

程式為何會捨棄?

自己的個性適合怎樣的節奏去操作?

你過去的經驗是很棒的資產,

加上程式交易的回測功能可以讓你看到更多缺失。

不過感謝您的分享,

這些經歷對我的衝擊也不小,

我應該再低調一點謹慎一點,

金融操作本來就不容易,

尤其是高風險高槓桿高波動的... ...

 

我應該這麼說。我先TS寫程式,然後來回測,

可以我才轉到HTS上跑(因為我要下單訊號),

基本上也是從2000年開始的資料回測起。

過去在波段時期,我一直因為留倉的關係,

因跳空也虧不少(當然也有大賺的),

但那種感覺其實有點不踏實,晚上都會很注意美股,

後來這一兩年才開始專注在當沖。

但我知道很多程式交易者都建議要想賺錢就要用波段留倉。

只是我的波段程式真的績效不好耶><"

 

不好是達不到自己的預期但是仍賺錢嗎?

其實不一定要追求高績效啊~

有的程式獲利低但穩定~

有的程式獲利高但波動大;

然後多幾個相關性低的程式加上把參數拆散,

降低不是滿倉多就是滿倉空的風險。

你預期程式交易年化報酬是多少?

我自己預設10~20%而以。

 

是仍會賺錢,也許是要求過高的報酬率Orz

 

那...你怎麼說現在是賠錢呢?

是因為你所提及的資金控管不良以及這一兩年的當沖造成?

 

是回測過後仍可賺錢,

但因為資金控管不當(賺了錢就增加一口),

剛好程式又連損,就搞到變賠錢。

後來就又換了程式,接下來又走相同的模式><"

 

把教訓學起來,改善!績效低點加碼~然後雙程式並行~

 

所以你建議當沖和波段一起嗎?

 

前輩阿政的確是這樣做沒錯~

畢竟我沒有當沖程式在手,

所以無法給予你肯定的答案,

但至少比一隻程式在衝好很多~

我記得你上噗浪很久了啊~

感覺應該也蠻有經驗的才是~

希望未來能夠開始穩定獲利喔!

 

也許真的有經驗,

但自己的貪婪可怕到連自己的經驗都一點一滴的吃掉Orz..

Anyway,謝謝馬龍大的建議,也祝您新書大賣^^

 

老話一句,我也不一定對,就當作討論與切磋吧!

 


不好意思有個小小問題想請教您!

你有什麼方法可以評估交易程式是可行的。

是可以操作的呢?

 

 

我的書中有提到一些方法,你可以先看過再討論!

明天寄出最慢星期四應該收得到! 

 

好!另外剛好想到算是交易心態的問題吧。

如果回測發現,可能中間有三百筆的交易會一直停滯或下探,

該保有什麼心態呢?

不過我總覺得我是不是會提前就放棄了Orz

 

所以回測不能只看報酬與虧損,

虧損的時間長短、連續次數與深度等等都要注意。

心態上要看每個人能夠承受的容忍度,

有的人能持續虧損半年一年,

有人能虧掉半個資金也不痛不癢,

當然也有人虧一點就受不了,

或是一直沒賺錢就想放棄,

這時可以考慮犧牲總獲利來換取操作期間的舒適度。

回測修正參數不光只是讓績效變好,

有時候就是要注意這些細節。

當然怎麼修都不行就要考慮換策略啦!


 

 

帳面績效又回到了前年八月的關卡...感覺突破了就是另一個海闊天空!!

 

2011八月很多人績效都創最新高...

之後的大max D.D.更是惡夢..

馬龍大大能在現在就回到之前績效水準...

想必程式過濾盤整盤能力有加強了...恭喜大大...

小弟那次跌的太慘..現在資金水位都還沒爬回去呢XD

 

其實...我算是經歷了三次(甚至更多次的)噩夢...

2009年簽ECFA一次、2010年加碼錯誤大虧到快出場一次(這次對我來說最慘)、

再來就是前年八月,

如您所說就我知道真的很多人績效創新高,高到不得了...

然後加碼後大賠就... ...

雖然我那次沒加碼,但是11、12月也賠得很慘,

幾乎吐出八月份大賺的所有獲利... ...

不過每通過一次考驗就修正自己的操作手法一次,

也幸運的仗著應該堪用的核心策略度過每次的關卡... ...

去年整年就我所知很多人賠錢,

甚至認為去年的波動幾乎等同2005年那年的狀況,

所以去年總結我有獲利其實真得很高興...

雖然期待今年有個大波段的出現,

不過我自己也了解還有很多可以修正與進步的地方,

希望大家互相勉勵了!!

 

我就是在那時候加碼的...所以..........哈哈

對呀2012年我覺得也不好做...馬龍大大能獲利真的還滿強的

 

學到就好哩...你也許只是加幾口...我那次加碼失敗可是加了好幾倍的口數!!

績效高點加碼原本的操作口數數倍...

然後遇到MaxDD X 2...真的是~只能搖頭苦笑... ...

 

其實未來我也不敢擔保會不會就此一帆風順還是被掃地出場,

但是我逐漸輕鬆面對績效的波動,賺錢還是會高興喜悅,賠錢還是會鬱卒低潮,

但是藉由操作手法的改善,降低績效波動變化,讓自己能夠更理性接受這一切;

更重要的是我越來越了解自己的操作策略相對於盤勢的響應有更深入的理解,

這很弔詭的... ...自己寫的程式卻到現在才越來越了解... ...

 

對呀 加碼也就是資金控管真的是一門學問...太保守又感覺賺不到錢

太衝又很容易掰掰

嗯嗯 想必馬龍大大也是越來越進化了 如果你資金夠大 或許可以考慮海外多商品分散

 

其實你沒被掃出門一定功力大增,

若程式本身問題不大的話,

把心力放在資金控管與心魔的把持,

應該可以穩穩的獲利吧!

先求穩定再求績效啊~


多策略跑台指 感覺有點小問題 201108那次

我已經用20個策略分散了...可是還是整體都向下...

哪時候也是回測過10年的

所以我猜...多幾個策略相當用很多個條件去fit台指這條線...

到現在我還是怕怕的

雖然我現在還是多策略 也回測ok...

但是用起來總覺得之後不會像我模擬起來那們順利...

可能是我的心魔吧...給大大您參考

 

喔?這挺有趣的~

說真的我也是到那個時後才對手上的策略回測十年並修正

(之前只有HTS三年以及EXCEL手動十年回測),

然後衍生出不同的短中策略,

讓手上的策略有短中長期操作周期,

策略本身又有不同的參數運作,

同時策略本身對於波動高與波動低有不同的響應,

講白一點就是相關性低,但是趨勢來了還是一樣賺,

不過這是因為我自己寫不出適合自己的當沖、逆勢與盤整獲利程式。

 

多策略應該沒問題,不過回測OK與否,

我倒是不那麼刻意提高回測績效,

夠用就好,這樣比較不會落入最佳化陷阱,

而且無論程式核心策略與濾網,

我都盡量有個邏輯上的論點才使用,

這部分我不太能夠形容。


操作心魔一定會有,

所以我才說要能理解與體會這個程式為何被巴為何這單虧錢,

不是說程式虧錢就該修改,

若虧得很合理我就不會去想要修改,

該賠的就給他賠,該賺得當然也不要放過,

賺大於賠就OK。

 

可能我的多策略雖然也是有不同策略跟時間週級.....

目前感覺是抗盤整能力或是抗今天跳空明天開高太常一段時間的能力...

比較難變好...

 

若是抗盤整,我的作法是靈敏與不靈敏的程式去搭配,

讓有的程式波動快的會賺,有的程式則是波動慢的會賺,

而盤勢當下不可能同時波動快又波動慢,

此時程式的低相關性效果就會出來。

另外就是延遲參與趨勢後的波段盤整盤,這也是個方法。

還有阿政提出來的,不過我用起來頗難,但也是個方法:

就是利用一些計算波動率的指標,

當波動率越來越低的時後逐漸增加口數,

期待大波段的到來,

等到大波段來臨使得波動率爆增時獲利出場並減碼。

 

不過老話一句,我不知道自己何時會被抬出場,

只乞求能夠在被抬出場前達到預期的獲利目標然後光榮退休。

風險永遠都在,我也無法確定自己是否真的能駕馭未來?

只好如履薄冰緩步向前,持續修正自我砥礪罷了... ...

 

給大大您參考...利用波動濾調整口數我大概2009年就開始用了...我經驗是遇到大回檔如201108...還是回檔滿深的

我現在作法也是跟您比較類似,靈敏與不靈敏的程式去搭配,不過盤整有時還是容易吃掉上一波波段獲利.

小弟試過滿多實驗的...目前大概解決方案就只剩資金控管了...XD

 

喔!感謝分享啊~我覺得用波動調整口數有不少盲點...

常常該縮小口數時卻一直沒訊號出來,導致回測效果不是很好... ...

而且增加程式複雜度,讓我搞不清楚現在程式到底要做什麼?

簡單的說就是跟我想得不一樣... ...

回檔很深我想真得很難避免,

再怎麼搞永遠都不可能把MaxDD弄到零,

且永遠都有機會遇到MaxDD...

 

最近我還跟阿政討論一個問題:績效創新高時不要輕易加碼;

那績效創MaxDD時是否可以考慮加碼!?哈哈~~XDDD

這方面我自己也有很多想法,也同時在測試了,

不過可能還要幾個年才有結果~XDDD

 

哈哈...好主意...可是心臟要夠大

波動率調整口數...在遇到波段後太長一段時間盤整..此時程式口數會變大..而且一直都沒趨勢出來..更慘的是偶而來一下反向大跳空...maxDD就會滿慘的

 

我覺得當怎麼修正都無法降低2011年8月的問題時,那就接受吧~

資金控管能忍受就OK~

或是弄幾個績效普普但是那段時期能夠穩定績效的程式去搭配也可。

我手上有一兩個程式績效真的不出色,

但是我就是看中能穩定整個策略群才採用。

去年我說是對抗自己的心魔的一年,

就是有不少程式賠翻了~賠到我想砍掉,

但是我忍住了,

甚至績效谷底彈升時卻拿其他賺錢的程式來加碼這個賠錢貨~

結果還OK~

 

嗯嗯 同意...所以還是回到資金控管...

活的久才賺的多...哈哈

 

的確有可能發生!真恐怖啊... ...

我實際操作感覺很難熬~

程式大口數猜對方向大賺沒錯...

程式方向對但是口數超小會很淦...

程式厝邊又給我加碼我會昏倒... ...

 

程式方向對但是口數超小會很淦 這個可以用加碼單來改善(單一程式)...但是用不好 maxdd也會變大

也就是如一開始只下1口小口數...發現方向對而且趨勢來了..順勢加碼在1口之類的

程式厝邊又給我加碼我會昏倒..這個的確會昏倒^^

 

是啊...單一程式加減碼,想追求的到底是什麼?

績效更好?還是MaxDD降低?

阿政的經驗分享是以MaxDD降低為主,

績效即使差一點也沒關係...

不過感覺有盲點?說不上來~

 

我是利用他補刀 像你說的波動率調整口數時

如果下小口數可是趨勢卻來了...

只有小口數賺比較少...所以補一些口數(要成立一些條件啦).....

至於maxDD就比較難比較.....

因為所需資金不同所以其實要看maxDD%跟你要達到的報酬率...

我用起來感覺maxDD%:年報酬率 大概 1:2~1:2.5是極限了

 

你提到最後一個比例我不太懂耶?

MaxDD與年報酬相比?

嗯嗯~我似乎還沒去注意這個...

通常我對MaxDD只是每口資金準備量的參考數據之一,

而績效又是另一個議題~放在一起嘛~

感覺是MaxDD太大而績效不佳導致效率不佳的結果對吧?

 

看你有沒有使用波動率調整口數

他需要利用到你資金 資金=本金+獲利(或損失)

這時候...你的maxdd就會一直變...因為你本金變大...

下的口數更多ㄌ...

所以要看MAXDD% 也就是MAXDD站你總資金(含獲利)的比例

公式其實就是網路很多人分享的那個公式...只是要讓w連動你的帳戶規模而已

 

嗯嗯~有空研究看看~~

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