利用程式交易操作期貨會失敗的原因～
就是不老老實實的照著程式訊號操作～亦即選擇性凹單或平倉～
就這樣～～
好啦好啦～在下知道這樣寫鐵定被版友們毒打～
以下就來好好分析與思考為何程式交易期貨容易失敗？
本來想系統性的列舉出失敗的原因～
不過原諒在下小懶惰～就讓在下直接一條一條逐項列出吧～
1.不了解自己所使用的程式--因為程式或訊號是用買的～
這個問題很關鍵～
不是自己親自把操作技巧與方式撰寫成程式的～
而是購買人家寫好的程式或是購買訊號加以操作～
甚至是參加期貨商提供的程式交易套件(在下曾想嘗試過)～
通通都不了解此程式交易的邏輯、適用範圍與其優缺點～
也許看倌會說買來就用了～幹麻要知道其操作原理與邏輯啊～
因為～這是信心問題～～
為何不老老實實照著程式操作？因為不了解～
為何會想選擇性凹單或是忍不住想去平倉？因為不了解～
人對於不了解的事務都容易產生恐懼的心理～
連續賠個幾次～或是發現程式做出一些看似很蠢的白吃交易～
買程式或訊號的人就會開始恐慌～重點是也不知道怎麼應對～
這常常是造成程式交易失敗的主因之一～
2.不了解自己所使用的程式--因為胡亂把所有訊號指標混合變成大雜匯～
這點也是佔程式交易失敗比重很高的主因之一～
OK也許交易程式是自己撰寫的～
不過很糟糕的一點是此程式完全沒有自己的想法～
只是胡亂把有的沒的亂七八糟現成的訊號混合變成自己的程式～
比如把週月季線啦～MACD、KD、強勢指標、黃金交叉、鱷魚線啦～
全部匯整成一個程式～然後全部訊號顯示買多就買多～
其實根本不知道每個訊號每個指標的詳細意義與使用時機～
結果一出現連八時～還是依樣搞不清楚為何會虧損～
不知道到底這是正常的現象還是有些指標已經不堪使用～
最後還是落入跟買訊號的人一樣的下場～對自己的程式沒有信心～
3.不了解自己所使用的程式--因為不了解所使用的訊號真正意義～
這點看似跟第二點類似～不過不太依樣～～
舉個例子好了～某甲使用五日均線來做程式交易～
突破就買多～跌破就放空～
過去回測三個月的績效還不錯～就進場開始操作～
結果連賠了好幾次～才發現過去的績效僅供參考，過去的績效並不代表未來的保證～
最後又回到信心不足的老問題～害怕後面的走勢不能符合現在的程式～
問題出在哪？
也許某甲知道此指標的意義～不過那僅僅只是表面～
深入詢問～為何突破五日可以做多？為何跌破五日就該放空？
若不能真正了解就很難持續對此程式保有信心～
也無法針對此程式的不足處去修正做法～
4.刻意對過往的績效最佳化--到底該回測多遠你才敢用～
程式寫完了通常會回測績效～這時也常常出問題～
回測績效以及參數最佳化其實是用來微調的～
可是卻常常有人藉此大改其程式～其實根本是本末倒置的做法～
舉前述某甲的例子～
某甲用五日均線被八了幾次後～拉長回測時間才發現應該用季線勝率較高～
結果在今年520高點下殺後～程式多單還是抱著～因為沒碰到季線～
某甲發現高點爆量大黑K就要出啊～這白吃程式還給我抱多單～
手癢又去平多單放空～結果又回到手動操作的老路～
五日均線與六十日均線是天差地遠的兩個交易策略～
結果竟然用參數最佳化去找最佳值～
會這樣做的一方面根本不了解均線的真正使用方式～
二方面也展現出自己根本沒有真正的操作紀律罷了～
5.不了解自己程式的優缺點--只看績效忽視每個交易的過程～
常常寫程式交易的人把績效表回測認為OK後就上路實戰～
實戰被八都很難接受～怎麼可能？這程式過往績效那麼好怎麼會賠！？
問題出在沒有仔細去逐項分析檢討過去的每一筆交易～
是否與自己的預期是相同的～同樣的也是少了份信心～～
每個人的風險承受度不同～沒有去檢討過去的交易過程～
自然對於自己的交易程式信心不足～埋下了無法持續到最後的結果～
另一方面～沒有檢討過去的交易過程～就不知道這個程式的優缺點為何～
是否能夠加以避免與改進～讓往後的績效更好～
沒有持續進步的程式交易最終還是會失敗的～
6.不了解自己交易的節奏--妄想短中長線盤整波段全面掌握～
學理工的應該都知道趨勢線吧？就是嘗試利用幾個參數來逼近某曲線～
原則上參數越多就越能趨近想要吻合的曲線～
參數越少就比較偏向方向性的指引～對於細節就不能夠完全的掌握～
程式交易也是類似的狀況～你要的程式是很靈敏？還是很遲鈍？
程式太敏感～好處是相對高低點容易掌握～壞處是愈到盤整或洗盤不掛也剩半條命～
程式太遲鈍～好處是容易掌握波段趨勢而不被洗下車～壞處是趨勢反轉了一振子才慢吞吞的換方向～
你要的程式交易節奏為何？這端看操作者自己的心性與態度而定～
至少不要違背自己喜好的操作頻率～不然又很容易造成無法有始有終的失敗下場～
7.請自行思考～
程式交易最終只是展現撰寫者的操作想法與紀律～
撰寫得宜理應可以在每個操作中展現出此程式設計者的個人風格～
若與自己的想法差異過大～或是無法深切了解所撰寫的程式中的每一行所代表的真正義函～
那失敗的程式交易幾乎只是時間上的問題～
程式交易的關鍵說穿了就是信心問題罷了～
不過會有信心不足的問題原因其實很多～
在下也只是把目前想得到的稍微列舉出來提供大家參考～
其實光是程式交易本身的優缺點就應該更透徹的去了解～
像程式交易對在下最大的兩大優勢就是可以自動下單與監守紀律～
在下是上班族不便看盤～現在有了全自動下單操作～
上班可以全力以赴～下班可以陪陪家人小孩～日子過的更為愜意！
另外一點就是紀律的堅持～
在下也趁著幾次的休假嘗試實際看盤下單～發現不被自己與盤面的情緒影響還真的好難好難！
也許是在下的修養不足～不過無論什麼原因～程式交易都可以輕鬆克服此點～
以上寫了那麼多還是不免俗的說明以上不一定是對的～
也希望大家能相互討論與砥礪～雖然在下發現很少很少有人願意提出自己的想法～
不過取之於不老網用之於不老網～受人點滴，湧泉以報～
希望能夠幫助更多人踏入或遠離程式交易～
那在下的辛勤分享也不會白搭了！！共勉之～～
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