一般人進行程式交易回測的時候~

大都著眼於獲利上的表現~

對於其他的數據則比較不注意~

在下在這篇有提到一些粗淺的看法~

在此提出一些新的經驗與想法來檢視績效~

當回測出績效好~最大單筆虧損小~MaxDD又好的績效時~

需要注意過去許多重大「意外」的交易狀況~

比如921~911~今年四月底的兩次跳空~

觀察一下是否僅僅只是這個參數「剛˙好˙閃˙過」~

所以出現這麼漂亮的結果~

那就必須要把其附近的參數也抓來觀察~

若都很接近那OK~

若只有單單這個參數變成類似參數峽谷或是高峰時就要注意~

 

從藍色投機客大大那裡學到了所謂參數高原~

但是這個觀察方式主要侷限於獲利的參數高原~

其實單筆最大虧損或是MaxDD也可以創造出參數2D或是3D圖~

用法也類似~當然若是觀察虧損等就與觀察獲利恰恰相反~

最好是出現參數盆地(自創名詞?)

 

還有一個經驗~就是有時候績效只是某些特殊狀況才會創造出來~

同樣的通常我們只用在觀察績效~

是否只是因為抓到過去某些異常狀況才創造出如此高額的績效~

這看法也可以套用再虧損的觀察指標~

比如也許看似這個參數(或是這些)的MaxDD不好看~

可是回頭看回測的交易紀錄~

發現僅僅只是其中某一個相當特殊的狀況才出現的~

那就可以比較放心;

反之若此參數也許MaxDD較小~

但是三不五時就老是去挑戰這個回測最大值~

那就不太好~

 

在這裡的意思不是說就忽略回測到的最大MaxDD當作特例~

而是說可以比較放心的去使用這個參數而非老是虧損到這麼多一直挑戰自己的耐心與一力~

當然資金控管還是要放寬些~

畢竟未來是難以預測的~

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