快樂為助人之本的幸福園地

很久沒發表新文章了

因為該說的幾乎都說完了

沒說的要嘛我不會

要嘛覺得不重要

或是不知道這些事情的重要性

所以才喜歡與大家多交流

大家有問題相互交流討論

常常激發出意想不到的火花喔！

以下整理幾篇與網友的討論

也許會有不同的感受喔！

今天看到兩三個部落格提到

知名的純機械式趨勢交易者John Henry

要把手上的代操基金給關閉

關閉的主因當然是虧損啦～

下面這篇文章寫得很清楚：

http://www.wantgoo.com/PersonalPage/MyBlogPost.aspx?MemberNo=7151&ArticleID=652

王老師也針對這個消息提出一些評論：

http://tw.myblog.yahoo.com/randy-wang/article?mid=6057&prev=-1&next=6056

不過感覺會收山主要還是代操壓力過大導致～

過去我撰寫過不少多口數多策略的文章

我也非常建議操作者將部位分散在不同相關性的策略中

降低整體績效的波動過大導致跟不下去的窘境

先下個小結論：

程式交易無法取代人工交易

但不失為一個很好的操作工具

只是千萬不要試圖用程式交易取代人工交易

應該看成完全獨立的兩種工具

就像走路與開車

分屬不同的兩個工具

看似很像但是差異甚大

不能強求走路卻能夠一小時從台北到台中

也不能強求開車卻能夠開棧道闖沙灘

這篇標題去年我就想寫了

拖拖拉拉到今天才因為對網友的回覆才動筆

MaxDD就是指最大績效回測幅度
簡單的說就是當每次績效創新高之後
後續虧損拉回的幅度大小

一般人會把這個當做準備資金的參考值
也把這個當作績效失靈的判斷標準
是回測資料中最重要但是也最難判讀最容易誤用的數據

有網友希望我分享開始程式交易實單操作的建議

我相信很多前輩已經分享了相關資訊

但在此我不吝提供自己一些心得給大家當作參考

既然已經決定要下單了～

這裡提供幾點建議～

最近有位網友問我一個問題

說弄了一堆信號搞了個交易程式

想說不知道這樣可不可以下單

或是還需要增加些訊號才好？

這篇是2010年三月的資料了～

找出來貼給大家分享～

激盪的來原是當時有個聖杯程式每天貼實單績效～

後來...破掉了...唉唉～

政哥最近分享了一些關於幫人把策略轉成程式的心得

發現很多人都不能接受所委託的策略

回測的結果績效很爛過程賠很大甚至還大賠大虧的狀況

這讓我回想到當初我剛接觸程式交易的心路歷程... ...

其實平衡負載器與MC衝突已經不是一天兩天的事情了

只是自己比較懶沒有認真去處理

昨天就造成了相當大的損失

在此分享一些心得給大家

順便討論我這樣的設定方式是否有問題？

很早我就寫了兩篇(這裡跟這裡)有關於動態加減碼的文章

但是這偏向由操作績效來改變操作口數

有別於阿政提到的由程式依照波動來調整口數的方法

政哥也模擬測試以及實戰測試過這個方法

也達到不錯的效果(提高獲利並降低MaxDD)

這篇我想大略整理(機械化)動態口數與針對波動的幾種操作方法

發現網路上對於MC自動程式交易的資訊與心得很少

而券商版的資訊(我是用群益版)更是寥寥可數

我自己在建構的過程中說真的遇到不少難題

不過在運用自己過去的自動程式交易經驗與煩死營業員的情況下

在非無痛(很痛)的狀態下終於建構完成了

這篇暫時不細談建構過程的種種困難

先以分享運作後的一些心路歷程與心得就好

當我在使用程式交易操作的時候
我父母偶爾會跑來關心一下
在討論的過程中才發現
他們很直覺地認為自動化交易就是寫一寫程式
然後卷商的軟體就會自動運行與下單
卻不了解整個自動化交易系統的無形成本其實是很大的！
在此我就稍微說明一下給有興趣的朋友約略了解一下
當然我自己也不是很熟悉所有的介面與系統
幾乎都是從阿政的投機生活這個部落格習得的
也沒碰過奇狐、TS到比較新的掏錢或MC
當然也要先強調一點
操作紀律與方法比自動化交易系統還要來得重要
不然辛辛苦苦建立一套自動化交易平台
然後每天自動幫你賠錢那不是很幹的一件事情！？

所謂均線是技術分析之母～

如何判讀分析均線所代表的意義就變的很重要～