快樂為助人之本的幸福園地

在績效再創MaxDD的今天～

在下反而出現了很不一樣的想法～

個人認為重要到非得要記錄下來不可～

所以特別整理下來免得忘記！

之前在某堂金融課程中有一段有趣的敘述～

當有A與B基金兩種基金時～

其第一年的績效分別是A賺60%而B賠40%～

而第二年的績效正好顛倒～

那你該怎麼投入資金才會賺錢呢？

神人級的當然是第一年買A賺60%～

第二年買B再賺60%啊～

可惜大部分的人們都不是神都是凡人～

那該怎麼辦呢？

其實很簡單～

只要第一年把資金平均分配給這兩個基金～

這樣第一年的績效剛好是賺10%～

然後年底再把總資金再次平均分配給這兩個基金～

此時到了第二年的年底的總績效又是10%～

這樣兩年下來的總績效剛好21%～

重點是這樣的做法是任何人都可以辦到的！

這個穩賺的策略重點在哪？

在於這兩個基金的相關性要低～

其實還有一個隱藏的重點～

就是最終這兩個策略都要賺錢！

這點大家很容易忽略～

其實上述這個觀念並不新～

而且很多前輩都有這樣做～

有的是將操作分散在不同的市場～

藉由不同市場的低相關性來達到前述的目的～

有的是用不同的策略來創造低相關性的績效～

比如一個策略是波段一個策略是逆勢區間～

再次強調這個操作方法有效的重點～

在於無論使用不同市場還是不同策略～

最終這些操作的績效都要盡量負相關性～

而且相關性越低越好～

甚至最好完全負相關～

啥意思呢？簡單的說就是A大賺B就得小賺甚至賠錢～

然後更重要的是這兩個策略最終還是得賺錢～

只是過程比較能夠可以容忍虧損～

那為何在下早就知道之前沒加以使用呢？

很簡單啊～

之前在下沒啥時間專注於操作與開發～

多市場操作？難度甚高啊！

要弄個國外的操作帳戶搞程式交易！？

目前能弄出現有的台指期自動交易系統就偷笑啦～

不然弄個多策略也行～

結果也是相同的問題～沒時間啊～

而且起碼要搞個會賺錢的策略～

ㄟㄟ沒那麼容易好不好！？

所以到現在遲遲沒有去執行啊！

那怎麼會生出這一篇文章呢？

今天在下的程式又創了MaxDD了～

讓自己體會到程式穩定性比超強績效賺大錢重要太多了～

而所謂的聖盃策略在下是直接判定不存在～

也可以說在下自認為沒那個緣分可以寫出或是遇到啦～

所以程式表現不佳在可預見的未來會常常出現～

最近看了左營牧羊人大大分享的經典好文中～

有一段話讓在下揮之不去～

就是「回測中的MaxDD總有一天會被突破的！」～

這句話讓在下相當震撼啊～

之前看過都沒啥印象～

現在遇到了就特別有感覺～

人真的是犯賤的動物啊！

可是沒辦法交易多市場～

又沒空沒能力寫那麼多程式～

還得要確認相關性低～

在這岔題一下～

之前在下也有使用兩個策略相近的程式～

只是一個日線一個分線～

同時使用相當的痛苦～

就是因為相關性太高啦！

要嘛同時賺～要嘛同時賠～

而且這兩個程式還很容易拿來比較～

總而言之同時執行兩個相關性極高的程式～

簡直是異常痛苦的過程啊！！

那怎麼辦呢？

我們回過頭去想想這個做法的細部～

第一年將資金均分給AB策略這沒問題～

重點是第一年年底後的資金分配～

原本各一半的資金過了一年後～

投資到賺錢的A基金的結算金額變多了～

而投資到B基金的結算資金變少了～

這沒問題嘛～一個賺一個賠啊～

重點是當第二年開始時～

「把總資金重新分成一半再度投入AB基金」～

實際上的狀況是怎樣呢？

是原本在A基金賺錢的資金「減碼」～

投入到虧損的B基金中「加碼」～

再用更簡單的方式敘述～

就是賺錢的策略減碼～賠錢的策略加碼～

很違背常理違背人性吧～

好即使知道是這樣～

若像在下只有一個策略時該怎麼做呢？

那就只對一個程式加減碼啊～

腦筋轉不過來的可以這樣想～

你有一個現在使用的程式～

你還有另一個程式叫銀行活期儲蓄存款或是定存～

嘿嘿～了解在下的意思了吧？

你現有的程式絕對與定存沒有正相關吧～

且這個定存的策略絕對是會「賺錢」的～

這樣了解在下的意思了吧～呵呵～

這可是在下今天突然想出來的鳥方法哩！

目前在下預定要導入程式的想法不吝分享如下～

在此之前仍然要強調一件事情～

用此法之前有個非常重要的前提～

就是你要非常非常了解你現在使用的程式特性～

不然加減碼的時機與成數的效果會比較差～

在下目前預定的做法如下～

若持滿倉的數量為五口～

則基本持倉數量(或是起始倉位)則為三口～

最低持倉量至少一口～

何時加碼？

當連續虧損三次或是累積虧損達250點時～加碼一口～

當連續虧損六次或是累積虧損達500點時～加碼一口～

當持倉量小於三口時～只要此次交易為虧損～加碼一口～

然後依此類推直到滿倉～

何時減碼？

當跳空滿足獲利出場條件平倉後的下次進場～減碼一口～

當單筆獲利超過250點則下次進場～減碼一口～

當單筆獲利超過500點則下次進場～減碼兩口～

當程式回測的(單一口)的績效創新高時～減碼一口～

以上是初步的加減碼想法～

再次強調這個策略是針對目前在下的分線波段程式而設定的～

未來的績效記錄還在考慮到底要用哪種方式記錄？

是從頭到尾都單一口數記錄～可觀察此程式的基本特性與績效～

還是口數會變動的改良法～可緩和程式的績效獲利波動？

這點在下還在考慮～

之前在噗浪上看到某大有感而發的說～

其實加減碼的運用得宜～

程式的回測績效圖不用太好其實也沒關係～

只要不是四十五度往右下方發展即可使用～

若按照在下目前的想法去執行～

搞不好還真的是如此呢！

那是否目前使用的程式是不是聖盃就不太重要了～

堪用的程式～你了解熟悉認同的程式～

加上適當的加減碼的協助～

那程式回測的績效是否非常好～

是否斜斜的四十五度角往上～

是否勝率很高～

是否MaxDD很大～

其實就不是那麼重要了～

您們說是嗎？小弟又在此獻醜啦～～