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小包龜版友問到一個問題：
請問大大的程式中
"順勢加碼"這部分是怎做的?
概念就好
本人認為"順勢加碼"的方法
才是決定你程式是否能獲利的關鍵
就算你的程式跑出來是負期望值
只要加碼方法能調整
系統在簡陋,
準確度再差
均能獲利
在下的初步回答：
這方面我自己都還沒參透～
因為至少在期貨回測上～
發現寧可抓準進場時點就把倉位建好～
也比發現真的波段了才去追還好～
亦即寧可參予必要的盤整去抓最佳進場點～
也比等到波段出來了才去逐漸建倉來的好～
不過這概念在下認為只限於程式交易期貨本身～
若是手動的或是短線的操作就不在此限～
又這也許是期貨的波動速度較快～
所以股票能夠逐步加碼而期貨比較不好做～
還有一個可能是股票的籌碼有限而期貨無限～
資金部位大的股票只好慢慢買～
期貨大體上倉位在50口內～一個下單市場可以馬上吸收～
期貨的進場點其實非常的重要～
未來會不會賺錢～盤中會不會被甩轎甩出來～都息息相關～
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