快樂為助人之本的幸福園地

一個程式交易者～

無論程式本身的來源為何～

一定都會用到回測這個功能～

並且很容易因為其表現出來的績效吸引而無法自拔～

不過在下的經驗是千萬不要因此掉入貪婪的陷阱！

一般而言回測績效一定是獲利可觀才會讓人內心搔癢難耐～

很難不去想說一個月賺XX萬～只要XX年就賺翻了的想法～

而因此忽略了程式交易兩大陷阱～回測績效與最佳化參數～

撇開最佳化參數陷阱不談～光是回測績效就足夠讓人掉入陷阱而不自知～

常常因為極佳的獲利～而忽略了最大連續虧損次數～MaxDD等問題～

更重要的是～若超過了當初回測績效的界線時～

到底該怎麼應對這一種狀況？？

這才是最大的課題～

要搞出一個回測有相當良好的績效的程式其實相當容易～

有用過Excel多項式曲線的功能嗎？

只要多設定一些未知的變數～

就可以隨意的趨近一些看似無規章法則的曲線～

且參數越多則趨近的效果越好～

但～若套用到實際的程式交易～

你真的敢用嘛？？

更遑論程式本身是從他人手中得來的？？

舉個最近的例子～

因緣際會看到某個當沖程式是利用台股開高容易走低或是開低容易走高的現象～

而產生出的當沖策略～

說真的～就在下回測的績效其實還不錯～

畢竟當沖有著波段無須背負留倉風險的問題～

但是若真的搞清楚其操作的策略～

若哪天台指期對於開高走低的現象消失了～

這個策略是否會落入賠多賺少的結果～

又～若純粹只是因為購買或是他人分享而得到此程式的跟單者～

若因此執著的跟單而沒有去了解其操作的邏輯～

是否即使努力的跟下去但是也許得到賠錢的下場～

而這些問題並不是在回測績效能夠看得出來的問題～

不否認回測績效的問題與表現的門檻很多～

在下也只能盡量由過去的經驗來提點可能的問題～

就是多多了解此程式交易本身的操作邏輯到底為何～

何種狀況是此程式的適用範圍～

而何時是此程式容易賠錢的狀況～

比如操作均線程式的最怕遇到盤整～

而相反的操作逆勢單程式反而怕遇到大波段～

類似的邏輯理解並不是在回測交易可以看到的～

甚至若發現此一程式的交易邏輯實在是太奇怪～

那就要認真的去了解是否只是抓取多樣的參數去吻合過去的走勢～

那在下建議即使這類程式的回測績效如何的良好～

那都不應該再跟下去～

或是類似在下前述分享的當沖程式～

若發現台股股性產生了變化～

開高走低或開低走高的情形大幅降低～

那此一程式就可能失去效用～

藉此可以盡量降低程式交易失效時還無法看出卻持續跟單～

反而最終導致全部賺的都賠回給市場的窘境～

其實程式交易的回測績效只能看出部分此程式的特性～

實際上需要釐清的問題與關鍵其實很多～

光是程式本身是否有程式碼的問題～

導致操作邏輯與程式本身撰寫有相當的誤差～

導致程式回測與實際下單出現落差～

意即甚常發生的回測與實際下單不吻合的狀況～

這些意料之外的程式Bug都會影響實際交易的結果～

真的不可不慎！

所以要投入程式交易的這個領域～

對於邏輯力的展現是相當重要而關鍵的一部分～

若不能好好掌控此一關鍵點～

那利用基本面篩選好股與進場時點～

穩穩的領取配股息還是比較好的選擇～

畢竟短時間獲取暴利只有少數人可以做得到的～

穩穩當當的「投資」行為才是可長可久的做法～～

共勉之～～