目前依照營業員方面的資訊~
幾乎九成做期貨的都是做當沖~
而大部分的人因為想要規避留倉風險~
而因此選擇當沖~
目前整理一下大家的看法~
~波段~
*楚大自身的經驗以及從張松允得到的經驗~做期貨跳空獲利佔六成以上~
*楚大還有一個觀點是交易次數頻繁~導致手續費增加的問題~
*王力群老師認為~要先學會長線再學習中短線~長線簡單~中短線較難~當沖更難
*之前示範期貨做超長波段的醫生(股票期貨長期贏家的部落格主)~資金越大越無法做當沖~
*波段比較容易有趨勢與方向性~
*在下的看法是~頻繁交易增加風險~滑價與手續費增加成本~當沖困難度高於波段~當沖執行與持久很不容易~
~當沖~
*當沖可規避留倉風險~這是最大的誘因~
*當日結算容易計算損益~極短期的停損停利符合人性的喜好~
*既然規避了留倉風險~則資金槓桿可以增加~
*在下目前沒有做當沖~所以沒看法~
說真的當沖的檯面上誘因很多~
但是最大的問題就是當沖很難很難~
再加上手續費~滑價~大資金大口數無法當沖~需要花費大量時間看盤盯盤~
基本上就限制了當沖的格局~
也掩蓋了當沖可以規避留倉風險的好處~
甚至~獲利的來源就是要冒著風險的~
除非當沖神人以及專業的操盤手可以當沖~
一般的散戶投資(機者)~
或是像在下這類要上班的上班族~
應該就無法進行當沖的交易了吧?
當然寫出因應當沖的程式就可以規避需要花時間精力看盤的問題~
但是~波段單程式都不好寫了~何來當沖程式呢?
主要的時間與心力都耗費在波段單的修正與改善~
也許等在下退休之後~就會寫個或是想個當沖方式來玩玩吧~
實際上的獲利來源應該還是以波段為主~
又~附帶一提的~
有許多有紀律的操作方式~
並不容易使用程式來撰寫~
這應該也算是程式交易的侷限之一吧??