【馬龍の分享】程式交易心得分享（二）如何判斷與選擇適合的程式？ @ 快樂為助人之本的幸福園地

雖然在下的期貨交易程式績效仍然黑壓壓的一片～好丟臉～
但是這篇心得還是不吐不快～同時也感謝許多版友們的支持～
績效這麼爛沒被封鎖變成拒絕往來戶還真的是大人有大量啊～哈哈～～

好～啥心得讓在下隱忍很久不得不發？？
這心得跟最近績效賠很海有很大的關係～
就是如何判斷與選擇適合的程式呢？？

這個問題常常是許多程式交易新手的第一個大考驗～
當投入程式撰寫並給予回測後～
要嘛碰到參數最佳化的問題～要嘛有好幾個程式交易邏輯等著選擇～
到底要怎麼選擇呢？而哪個程式是最好最適合自己的呢？？

答案很簡單～當然是回測賺最多錢的程式啦～
挖咧～這誰都知道吧～但是這不是在下心目中的最佳答案喔～呵呵～
在下個人認為的答案是～
連續虧損次數少～最大回測虧損小～連續虧損持續時間短～
勝率高或是平均獲利高於平均虧損～每筆最大虧損小～
很觸眉頭吧～怎麼這傢伙心目中的答案都有虧損兩個字？
難道最近賠很海賠到腦袋秀逗了！？

說真的這類心得的深刻涵義還真的非親身經歷過參與過的程式操作者才會比較認同吧～
在這裡大概只能稍作解釋～若看不太懂的話還請多多見諒～～
在程式交易的過程中～其實是有點呆板的機械式操作～
比較能夠觸動人心的還是在實際上的帳面獲利本身～～
畢竟有賺錢的時候可以開心的忽略一切問題～即使程式隱性的問題導致少賺錢～
但是當有出現虧損～甚至是連續或是大幅虧損時～就非常難以如此輕鬆看待～
很容易鑽牛角尖的懷疑是不是程式有問題～之後會不會一直虧損下去～
還是變成賺少賠多慢性賠錢～總而言之就會打擊信心並使得無法堅持下去～
簡單的說～選擇程式的首要考量還是要以風險為主～～

舉個在下親身的例子～這在閒聊哈拉區有提到～
策略一在連續虧損時～在下才恍然大悟這個關鍵點～
當初在選擇參數時～一方面為了保持其某種程度的靈敏性～二方面希望能夠多賺一些～
導致後來出現連續大幅虧損的狀況～
但是現在使用的參數雖然靈敏度低～但是勝率高～連續虧損次數少～
雖然最大虧損與平均虧損較高～但是這些能夠依靠將近八成的勝率來彌補～

就舉個策略一的回測績效吧～～
2008/10/15～2008/12/15前的績效統計：

修改前的參數：
純益 1,308,400.00
未結算收益/損失 58,200.00
總收益 1,709,000.00
總損失 -400,600.00
交易回數 42
升率(%) 85.71%
收益交易回數 36
損失交易回數 6
最大收益 166,400.00
最大損失 -86,400.00
平均收益 47,472.22
平均損失 -66,766.67
平均收益比率(倍) 0.71
平均各買賣損益 31,152.38
最大連續收益買賣數 18
最大連續損失買賣數 2
平均收益Bar數 29
平均損失Bar數 23
最大評價損失幅げ -249,000.00
賠償比率 4.27
最大未結算數 3
最小必要成本 250,000.00
最小必要成本漲跌純益(%) 523.36%

修改後的參數：
純益 1,166,200.00
未結算收益/損失 49,400.00
總收益 1,428,200.00
總損失 -262,000.00
交易回數 34
升率(%) 85.29%
收益交易回數 29
損失交易回數 5
最大收益 145,400.00
最大損失 -114,000.00
平均收益 49,248.28
平均損失 -52,400.00
平均收益比率(倍) 0.94
平均各買賣損益 34,300.00
最大連續收益買賣數 7
最大連續損失買賣數 1
平均收益Bar數 38
平均損失Bar數 36
最大評價損失幅げ -230,400.00
賠償比率 5.45
最大未結算數 3
最小必要成本 231,400.00
最小必要成本漲跌純益(%) 503.98%

你要選哪一個？

2008/10/15～2008/3/15前的績效統計：

修改前的參數：
純益 1,240,400.00
未結算收益/損失 96,800.00
總收益 2,455,000.00
總損失 -1,214,600.00
交易回數 74
升率(%) 75.68%
收益交易回數 56
損失交易回數 18
最大收益 166,400.00
最大損失 -91,200.00
平均收益 43,839.29
平均損失 -67,477.78
平均收益比率(倍) 0.65
平均各買賣損益 16,762.16
最大連續收益買賣數 18
最大連續損失買賣數 7
平均收益Bar數 37
平均損失Bar數 34
最大評價損失幅げ -505,800.00
賠償比率 2.02
最大未結算數 3
最小必要成本 506,800.00
最小必要成本漲跌純益(%) 244.75%

修改後的參數：
純益 1,332,800.00
未結算收益/損失 87,600.00
總收益 2,054,400.00
總損失 -721,600.00
交易回數 54
升率(%) 81.48%
收益交易回數 44
損失交易回數 10
最大收益 145,400.00
最大損失 -114,000.00
平均收益 46,690.91
平均損失 -72,160.00
平均收益比率(倍) 0.65
平均各買賣損益 24,681.48
最大連續收益買賣數 12
最大連續損失買賣數 3
平均收益Bar數 58
平均損失Bar數 50
最大評價損失幅げ -344,400.00
賠償比率 2.85
最大未結算數 3
最小必要成本 345,400.00
最小必要成本漲跌純益(%) 385.87%

到底哪個比較好？？